时间序列与R语言应用(part2)–ADF单位根检验

学习笔记

参考文献:《计量经济学》、《时间序列分析及应用R语言》

上一篇:时间序列基本概念


ADF单位根检验

学习单位根检验之前,先来几道开胃菜,看几个知识点。

开胃菜

自回归过程AR

顾名思义,自回归过程是用自身做回归变量,具体来说,pp阶自回归过程{YtY_t}满足方程:

Yt=ϕ1Yt1+ϕ2Yt2+...+ϕpYtp+et(1)Y_t=\phi_1Y_{t-1}+\phi_2Y_{t-2}+…+\phi_pY_{t-p}+e_t\tag{1}

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THE END
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